父親和家族在他出生之際，就早給他創造了飛黃騰達的所有條件。所以他19歲便被委任爲青海南部邊區警備司令部上校參謀長；但因其當時尚在校讀書，即由邵士琦代行職權。畢業後的第二年即1939年，他就任八十二軍獨立騎兵第三旅上校旅長。1941年即其22歲時，升任八十二軍少將副軍長。1944年到重慶中央訓練團黨政班和陸軍大學甲級將官班第一期受訓，回到青海後，即兼任青海省政府委員。1945年又任三青團青海支團部幹事長。在青海的軍、政、團等方面均握有實權，並籠絡一批人，成爲新派，與老派人物相抗衡，青海省主席繼任者的格局已在孕育形成之中。1946年，八十二軍改爲整編第八十二師，馬繼援任師長，次年即率部赴隴東進行“”反人民的戰爭。1949年7月，又升任西北行政長官公署副長官。少年得志，青雲直上。在“幾馬”第四代人物中，只有馬鴻逵之子馬敦靜差堪與之比擬；但若論個人才幹與作爲，則遠不能同日而語。
馬繼援有優越的環境條件，加以個人作爲，早被青海目爲馬氏家族中後起的“新星”。慣於施展籠絡手段的蔣介石到青海時，3天之內，竟和當時僅23歲的馬繼援作3次長談，並令其陪同進餐，由此使他身價日高。每逢晉京，均代其父拜會國民黨各方面的軍政大員。羅家倫爲其贈詩云：“將軍自是少年豪，宵讀兵書夜帶刀。”後馬繼援與蔣經國換貼，結爲金蘭之好。對國民黨的官場，也有他自己的看法。認爲“國民黨本身太保守，沒有一點革命朝氣。你參加了國民黨，就必須加入某派某系，不然你只有始終盡義務，沒有享受權利的機會”。在他身上還多了幾分洋化色彩，他經常西裝革履，吃西餐，看外國電影，參加舞會，甚至還講點英語。他的原配夫人是馬慶之女、馬呈祥之妹，這是一樁政治需要的舊式婚姻結合，自然不會使他滿意。後來他到重慶受訓時，結認了南京匯文女中畢業的張訓芳。4個月後，便向張的父母求婚，張母不許，馬繼援竟跪地長求，終於得到許諾，納之爲二房。這種羅曼蒂克的事，在其父輩是不可想象的。
抗日戰爭勝利之後，蔣介石國民黨假與和平談判的機會爭取時間，待到調兵遣將進攻解放區的部署就緒之後，即於1946年6月發動了向解放區全面進攻的內戰。西北馬家軍隊是蔣介石倚重的一支重要力量，特別在他節節敗退之際，更要馬家軍隊爲他支撐西北戰局，馬家軍隊是肯於爲他出力的，只是爾後有了分化。茲分章敘述如下。
一、“剿總”流產
解放戰爭中，馬家對付解放軍的，號稱3個兵團。一是青海馬步芳部駐平涼的隴東兵團，指揮官爲馬繼援，其主力及指揮部駐平涼，一部分駐合水、靜寧、董志原、西峰鎮一帶；一是馬鴻逵部的寧夏兵團，指揮官爲馬敦靜，指揮部駐吳忠堡，主力分駐吳忠堡、靈武、銀川地區待命，另以盧忠良、馬光宗兩個師進犯鹽池、定邊；一是馬鴻賓部的海固兵團，指揮官爲馬惇靖，指揮部駐黑城子，主力駐中寧附近，另由馬忠副師長率兩個團進犯環縣，馬奠邦副師長率一個團進犯環縣將臺一帶。
1947年初，胡宗南在進犯延安途中，不敢由公路大道前進，沿高山鳥道，逶迤前行，直到3月19日，才摸進延安，得到的只是一座空城，接着在青化砭被解放軍消滅1個團，在羊馬河被殲1個旅，在蟠龍鎮1個旅又遭重創。胡宗南成了“盲人騎瞎馬”，到處碰壁，蔣介石焦急萬分。國防部長白崇禧、參謀總長陳誠獻策：成立陝甘寧邊區“剿匪”總司令部，任馬鴻賓爲總司令，馬鴻逵、馬步芳爲副總司令，直接指揮馬家的3個兵團，以挽救西北戰場的危局。並擬任張廣君爲參謀長、秦懷璽爲政工處長，得到蔣介石的首肯。於是，白崇禧和陳誠把“三馬”接到南京，設宴招待，席間白、陳表示：“子香（馬步芳）、少雲（馬鴻逵）都是封疆大吏，主政於青海、寧夏多年，希能贊助子寅（馬鴻賓），完成圍攻陝北共軍的任務。回去後速成立“總部”，指揮作戰。”“二馬”表示遵從。最後馬鴻賓要求去濟南、北平參觀那裡的軍事部署，以爲借鑑，白、陳應允。旋聞守濟南機場的吳化文軍起義，遂作罷論。馬鴻賓直接飛蘭州，和西北軍政長官公署聯繫後即回中寧，並令張廣君去西安見胡宗南和其參謀長盛文，盛文力主進攻定邊、靖邊，尋求共軍主力側背圍殲，希望“總部”從速成立，以配合胡部作戰。之後，秦懷璽到中寧見馬鴻賓，馬說：“你我都是西北軍的老人手，又是同鄉，你到這裡工作，我很歡迎。”馬問秦：“你在部隊做了多年政工，你看哪些部隊能打仗？將來國共戰爭結局如何？”秦答：“我聽到和看到能打仗的多是雜牌部隊，中央軍裝備雖好，但帶兵官，不是的對手。”馬說：“少雲是我兄弟，子香是同鄉，團結沒有什麼問題。我看總的形勢不好，有蘭州長官公署指揮就行了，我不打算成立總部。”於是“總部”始終沒有成立。
原來，蔣、白、陳還是煞費苦心的，他們滿以爲由於“三馬”之中，馬鴻賓年長、資格老，並且是個“老好人”，再以白崇禧（回族）的關係撮合，可以將“三馬”聯成一體，共同“”。殊不知馬步芳野心勃勃，早想在西北稱王稱霸，屈居人下，心有未甘；馬鴻逵也早想獨攬甘、寧軍政大權，兩人在白、陳面前的表示，都不是出於本心。馬鴻賓素知二人居心，自己難以指揮其部隊，如果有名無實，貽誤戎機，未免自討其苦；同時，馬鴻賓自南京飛蘭時，西北軍政長官張治中久不在蘭州，其他上層人物如郭寄嶠、彭銘鼎、上官業佑諸人對馬不熱情，認爲所謂“總部”與西北軍政長官公署對軍隊有雙重領導之嫌，實際仍是權力之爭；最主要的是馬鴻賓懾於解放軍的威力，當時全國解放戰爭的局勢使他不能不有所考慮。這一年，鄧寶珊將軍曾派人到中寧去看望他，他當時透露的心情是個很好的註腳，他非常羨慕鄧寶珊，說“他是軍事家，又是政治家，像陝北那樣局面，他能應付下來，與交往得那樣好，別人是辦不到的，他是個了不起的人”。他很鄭重地說：“不好打，要是好打，江西早就打完了。……我們打了三次，送了三次禮。徐海東來了，在平涼我的團長馬開基要打，我下命令不要打，要避其鋒，他不聽話，結果送了一個團；彭德懷來了，冶成章旅長在環縣曲子鎮要打，我又命令不要打，讓開路叫人家過去算了，他又不聽話，結果他的腿打折了，還當了俘虜，我的騎兵旅叫他送了禮；羊馬河我還是叫他們（指馬惇靖）不要打硬仗，結果又送了一個多團的禮。”（《鄧寶珊將軍》）他所說的三次不叫打，當然不一定完全是事實，但他能接受教訓，還算是清醒的。蔣選這樣的人當“剿匪總司令”，也是急不擇人，暫時加以利用而已，但頭腦較爲清醒的馬鴻賓卻不肯上鉤。
二、“寧馬”進犯
1．環縣慘敗
1947年胡宗南進犯延安時，馬惇靖命令馬忠率兩個團、馬奠邦率1個團進犯環縣，以爲策應。開始，馬忠所率兩個團駐距環縣城20裡的溝口一帶，馬奠邦駐環縣將臺。將臺四周羣山環抱，當中是山溝地，且不甚開闊。馬將兵力部署在四周高山上，團部設在溝裡的土臺上。當天曾發現有人民解放軍偵察員出沒，但馬認爲解放軍沒有山炮，此地山勢險要，攻之不易，不爲戒備。不料夜12時，解放軍突然發動凌厲攻勢，馬部抵擋不住，將臺東的兩個連先被殲滅俘獲，副團長馬登雲被擊斃。解放軍即將團部包圍，至次日清晨，全殲該團，俘獲了馬奠邦。此後，馬奠邦先後受到第一縱隊司令員張宗遜、第二縱隊司令員王震和西北野戰軍司令員彭德懷的接見，向他交代了黨的政策，向他詢問國民黨八戰區的情況。彭總還說：“馬子寅是個好人，我長征到同心時，當地老百姓就說馬鴻賓是個好人。”馬奠邦是馬鴻賓的侄女婿，他經過一段學習之後，被釋放返回原部。臨行前，彭總給馬鴻賓寫了一封信，讓馬奠邦帶回。馬奠邦回來後，向馬鴻賓彙報被俘和學習的經過，送交了彭總的信，這對馬鴻賓爾後的起義起了一定作用。
將臺戰役後，同年6月初，人民解放軍向環縣推進。這時馬鴻賓集結在環縣的部隊計有：一○三團、一○四團、一七八團和一個炮兵營、一個騎兵支隊。馬鴻賓、馬惇靖於6月11日親到環縣部署防務後匆匆離去，部隊統一由馬忠指揮。馬忠以環縣城爲支撐點，駐一個團，其他兩個團防守兩側高塬，馬忠親率一○三團防守環江以西的制高點王家塬，命令部隊構築碉堡和工事。6月13日，西北野戰軍包圍了環縣城，彭總親自查看地形，主持研究攻城方略。彭總說：“關鍵是東西山頭陣地。只要我們拿下山頭陣地，環縣城是難以防守的。環縣城雖堅固，但城很小，西北野戰軍雖沒有攻城的大口徑火炮，卻可以充分發揮迫擊炮的威力。”（《彭總在西北解放戰場》）6月15日，西北野戰軍發起總攻，經過一晝夜的激烈戰鬥，16日上午，攻佔馬忠的王家塬陣地，一○三團被殲，馬忠慌忙逃走，馬部全線動搖。西北野戰軍乘勢猛攻，勢如破竹。馬軍喪失抵抗能力，丟下山炮、野炮、平射炮等重型武器，棄城逃走。解放軍直追到縣城以北的洪德和黑城岔附近，總計俘獲馬部3000多人，收容了將近一個團。事後，馬氏父子曾對國民黨報紙的採訪記者談過這次戰役。馬鴻賓抱怨說：“我雖是西北長官行營副主任，卻徒有虛名，毫無實權。這次共軍集中優勢兵力，將我們的八十一師層層包圍，切斷了我們與外界的一切聯繫和給養。我曾親自急電蘭州速派飛機空中支持，但杳無音信。我軍……連吃的也沒有，後來由西安胡宗南派飛機空投大餅，又因亂投，我們沒收到多少，全給了共軍。環縣是山地，我們的騎兵施展不開，結果導致失敗。”馬惇靖說：“共軍在前線作戰相當勇敢。本來，環縣之戰是我們計劃殲滅他們的地方，卻因我們準備不周，指揮失靈，反被共軍包圍後，處於絕境。在6月15日、16日兩天戰鬥中，我軍連一口飯也吃不上……到處搶吃搶喝，鬧得雞飛狗上牆，百姓視我們爲豺狼。我們如此喪失民心，等於自取滅亡。”
2．消極援綏
1945年冬，賀龍統率解放大軍圍攻綏遠包頭。當時國民黨中央軍二十七師何鼎文部和傅作義的暫編三十一軍董其武部駐守包頭、河套、五原、臨河、陝壩一帶，防務空虛。蔣介石電令馬鴻逵派主力進駐河套，策應包頭。馬鴻逵認爲佔據河套的時機又來了，即一面決定派其主力部隊十一軍馬敦靜所屬一六八師馬光宗、第九師盧忠良和騎兵師馬敦厚等部，開往綏西；一面藉機向蔣索要裝備和番號，向傅要槍彈。但部隊準備出發時，得悉何鼎文部在卓資山被殲，傅作義部隊也退到歸綏，僅董其武率部守包頭，形勢緊張。馬鴻逵怕吃虧，遂改變計劃，只派騎十師兩個旅，由十一軍副軍長馬全良率領，開往五原、臨河一帶。馬鴻逵並向馬全良交代：“看風使舵，向東推進，最遠不要越過西山咀。”馬全良於11月間率兩個旅共一千六七百人進駐綏西陝壩、五原、臨河。綏西方面要求其推進至馬池（包頭西40裡），馬全良以未接馬鴻逵命令爲詞，止而不進。3日後，馬鴻逵自重慶電馬全良雲：“騎兵可到達西山咀一帶活動，並派一小部分前往馬池以西，根據情況相機活動……如果部隊遲遲不進，就難應付。”馬全良遂令田鳳翔團的馬成德營向馬池方面前進，其餘部隊駐哈葉衚衕（距包頭120華里）。後馬成德營被解放軍包圍於東打拉海，田鳳翔率其餘兩個營馳援，亦被包圍，旅長馬萬榮率一個團應援，戰況激烈。馬全良又派出一個團增援，並親赴前方。但馬萬榮只帶少數騎兵突圍而出。馬全良遂下令撤退到沈森壕（距哈葉衚衕100裡）。解放軍亦撤離包頭。是役傷亡營長以下近百人，丟棄槍械一百三四十支，戰馬被傷被擊斃100餘匹。此後，馬全良率部駐包頭附近。董其武要求將這支騎兵與綏遠騎兵並編，加入綏遠戰鬥序列，馬全良不同意，馬鴻逵亦直接發電傅作義表示拒絕。馬全良率部返回西山咀，馬鴻逵急電令迅速全部返寧。於是所謂的“援綏”即此收場。
3．侵佔三邊
1947年3月初，胡宗南部準備進攻延安時，蔣介石迭令馬鴻逵進攻陝北三邊地區，以爲策應。但一向保存實力的馬鴻逵尚存觀望，僅派一個騎兵團在鹽池惠安堡一帶騷擾，以應付蔣之命令。3月19日，解放軍撤離延安，胡宗南部進駐後，次日，馬鴻逵才下令入侵三邊，並親赴吳忠坐鎮指揮。